Сравнение OAKWX с OAKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark International Fund (OAKIX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и OAKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и OAKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -7.44% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
OAKIX Oakmark International Fund | -5.63% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у OAKIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции OAKWX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 8.49% против 6.70% соответственно.
OAKWX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 8.49%
OAKIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и OAKIX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OAKIX в 1.04%.
Доходность на риск
OAKWX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск
OAKWX
OAKIX
Сравнение OAKWX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | OAKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.34 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.10 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 4.11 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и OAKIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и OAKIX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности OAKIX в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.55% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
OAKIX Oakmark International Fund | 1.95% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и OAKIX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и OAKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -65.18% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -14.35% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -38.00% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -53.05% | +10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -10.89% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -11.74% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.85% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и OAKIX
Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 4.56%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.73% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.49% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 17.57% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.07% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 21.34% | -2.19% |