Сравнение OAKWX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции OAKWX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.34% соответственно.
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и MFWIX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
OAKWX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
OAKWX
MFWIX
Сравнение OAKWX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.44 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.99 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.89 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 7.31 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.44 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и MFWIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и MFWIX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и MFWIX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -33.01% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -6.85% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -20.22% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -23.36% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -5.18% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -3.83% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.77% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и MFWIX
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.44% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 5.43% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 8.94% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 9.11% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 9.61% | +9.54% |