PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKWX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKWX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-8.12%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.98% соответственно.

OAKWX

1 день
2.20%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.66%
1 год
2.20%
3 года*
9.31%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.41%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKGXOAKWX с OAKBXOAKWX с OAKEXOAKWX с OANMX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий OAKWX и GLIFX

OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

OAKWX
Oakmark Global Select Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

OAKWX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.28

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.90

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.78

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

11.41

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.28

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.15

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Корреляция

Корреляция между OAKWX и GLIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и GLIFX

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.56%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и GLIFX

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKWXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-29.65%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-9.00%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-17.15%

-15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-29.65%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-6.13%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.35%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.19%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и GLIFX

Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.73% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKWXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.77%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.40%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

10.73%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

10.71%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

13.25%

+5.90%