Сравнение OAKWX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKWX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции FGIAX немного впереди с 8.78%.
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и FGIAX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
OAKWX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
OAKWX
FGIAX
Сравнение OAKWX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.79 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.30 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.73 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 12.62 | -12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.79 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.80 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и FGIAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и FGIAX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и FGIAX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -49.35% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -8.29% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -21.08% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -38.02% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -3.06% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -7.22% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.79% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и FGIAX
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.15% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 7.07% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 12.28% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.08% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 15.17% | +3.98% |