PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKWX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKWX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-8.12%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.27% соответственно.

OAKWX

1 день
2.20%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.66%
1 год
2.20%
3 года*
9.31%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.41%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKGXOAKWX с OAKBXOAKWX с OAKEXOAKWX с OANMX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий OAKWX и CAEIX

OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.

OAKWX
Oakmark Global Select Fund
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund

Доходность на риск

OAKWX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.50

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

3.25

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

4.01

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

16.83

-16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.50

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.04

+0.34

Корреляция

Корреляция между OAKWX и CAEIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и CAEIX

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.56%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и CAEIX

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKWXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-75.81%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.07%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-32.58%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-37.54%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-10.38%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-49.05%

+39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.63%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и CAEIX

Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 4.73%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKWXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.69%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.51%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

18.49%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.12%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

19.63%

-0.48%