PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с TOWFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.81%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%
TOWFX
Towpath Focus Fund		4.62%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 4.62%.

OAKMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.85%
3 года*
15.94%
5 лет*
10.90%
10 лет*
13.47%

TOWFX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.62%
6 месяцев
11.83%
1 год
22.80%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с OANMX

Сравнение комиссий OAKMX и TOWFX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Доходность на риск

OAKMX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.94

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.67

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.48

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

12.77

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.94

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.02

+0.69

Корреляция

Корреляция между OAKMX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и TOWFX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TOWFX в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.74%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и TOWFX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-96.18%

+39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.85%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-96.18%

+72.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-94.83%

+89.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-21.13%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.82%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и TOWFX

Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.27%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

6.81%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

12.05%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

1,084.26%

-1,065.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

970.91%

-950.49%