Сравнение OAKMX с OAYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и OAYMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и OAYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | -2.42% | 14.35% | 16.24% | 31.18% | -13.19% | 34.49% | 13.02% | 27.25% | -12.66% | 21.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKMX показывает доходность -2.47%, а OAYMX немного выше – -2.42%.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
OAYMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и OAYMX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии OAYMX в 0.70%.
Доходность на риск
OAKMX vs. OAYMX — Ранг доходности на риск
OAKMX
OAYMX
Сравнение OAKMX c OAYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | OAYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 3.33 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | OAYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.62 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и OAYMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и OAYMX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OAYMX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | 1.15% | 1.12% | 1.30% | 1.19% | 1.16% | 1.64% | 0.27% | 8.44% | 8.35% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и OAYMX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки OAYMX в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OAYMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | OAYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -40.09% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -13.46% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -23.55% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.93% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -5.58% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.38% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и OAYMX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) имеют волатильность 4.20% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | OAYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.20% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.34% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 18.77% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.34% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 20.66% | -0.23% |