PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OAKMX с OAKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKMX с OAKM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) and OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Oakmark. Both are actively managed. Over the past year, OAKMX returned 11.42% vs 13.92% for OAKM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. OAKMX charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for OAKM.

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и OAKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у OAKM с доходностью 3.21%.

OAKMX

1 день
1.44%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
3.38%
С начала года
4.44%
1 год
11.42%
3 года*
14.51%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.75%

OAKM

1 день
-0.98%
1 месяц
5.10%
6 месяцев
2.63%
С начала года
3.21%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKMX и OAKM

2026 (YTD)20252024
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		4.44%14.13%-4.96%
OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF		3.21%21.46%-5.20%

Correlation

The correlation between OAKMX and OAKM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.98

The correlation between OAKMX and OAKM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с SWPPXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX
Часто сравнивают с OAKM:
OAKM с PRXVOAKM с LSVDOAKM с MFVLOAKM с PJFVOAKM с VTVOAKM с DHLXOAKM с FEGE

Доходность на риск

OAKMX vs. OAKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OAKM
Ранг доходности на риск OAKM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c OAKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAKMXOAKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.05

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.57

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.94

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

4.80

-0.47

OAKMX vs. OAKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и OAKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и OAKM

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки OAKM в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OAKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKMXOAKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-15.24%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-7.19%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.75%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и OAKM

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.13%, в то время как у Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKMXOAKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.39%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.70%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

13.36%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

16.36%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

16.36%

+3.93%

Сравнение комиссий OAKMX и OAKM

OAKMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии OAKM в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и OAKM

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности OAKM в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF		0.65%0.67%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.88%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, OAKMX and OAKM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OAKM has higher volatility (4.39%) compared to OAKMX (4.13%). In terms of maximum drawdown, OAKMX dropped -56.19% vs OAKM's -15.24%.

OAKM currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKMX и OAKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор