Сравнение OAKM с MFVL
OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKM charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности OAKM и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKM показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -1.85%.
OAKM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKM и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | -1.27% | 2.68% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -1.85% | 1.22% |
Correlation
The correlation between OAKM and MFVL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKM vs. MFVL — Ранг доходности на риск
OAKM
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OAKM c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKM | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKM и MFVL
Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKM | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -7.03% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -5.44% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -2.62% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKM и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKM | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 12.12% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 12.12% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 12.12% | +4.28% |
Сравнение комиссий OAKM и MFVL
OAKM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKM и MFVL
Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.68% | 0.67% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
OAKM and MFVL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for OAKM.
OAKM has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Oakmark and Motley Fool. Their fees differ too: 0.59% for OAKM and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для OAKM и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор