- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 3 дек. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $748M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции OAKM — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) показал доход в 4.23% с начала года и 15.90% за последние 12 месяцев.
Oakmark U.S. Large Cap ETF
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OAKM по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении OAKM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.26% | -3.30% | 2.70% | -0.71% | 0.21% | 4.93% | 4.23% | |||||
| 2025 | 6.39% | 1.04% | -3.24% | -3.72% | 4.14% | 4.75% | 0.70% | 2.78% | 0.75% | -0.52% | 2.33% | 4.75% | 21.46% |
| 2024 | -5.20% | -5.20% |
Метрики бенчмарка
Oakmark U.S. Large Cap ETF has an annualized alpha of 1.49%, beta of 0.74, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.18%) than losses (56.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.49%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 65.18%
- Участие в снижении
- 56.56%
Комиссия
Комиссия OAKM составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKM имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.24 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 9.71 | -4.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark U.S. Large Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.64% | 0.67% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark U.S. Large Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark U.S. Large Cap ETF показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.24%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.19%март 2026 г. | 2mo 17d | 3mo 7d | 5mo 24dянв. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-6.49%дек. 2024 г. | 16d | 1mo 3d | 1mo 19dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-5.33%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.74%окт. 2025 г. | 21d | 13d | 1mo 4dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| OAKM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -56.78% | +41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -9.10% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -10.70% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.09% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKM
Добавьте Oakmark U.S. Large Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKM