Сравнение OAKM с PRXV
OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. OAKM charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности OAKM и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OAKM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKM и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | -2.06% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.60% |
Correlation
The correlation between OAKM and PRXV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKM vs. PRXV — Ранг доходности на риск
OAKM
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OAKM c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKM | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKM и PRXV
Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKM | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -1.41% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.24% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.41% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKM и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKM | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 10.52% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 10.52% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 10.52% | +5.88% |
Сравнение комиссий OAKM и PRXV
OAKM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKM и PRXV
Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.68% | 0.67% | 0.04% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKM and PRXV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for OAKM.
OAKM has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Oakmark and Praxis. Their fees differ too: 0.59% for OAKM and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для OAKM и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор