Сравнение OAKM с LSVD
OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OAKM returned 20.77% vs 39.31% for LSVD. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OAKM charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности OAKM и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKM показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 21.46%.
OAKM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.03%
LSVD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 18.04%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.87K | $32.61K | $54.51K | |
| $7.33M | $5.36M | $5.80M |
Сравнение доходности по годам OAKM и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 8.15% | 21.46% | -1.84% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 21.46% | 22.29% | -2.62% |
Correlation
The correlation between OAKM and LSVD is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between OAKM and LSVD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKM vs. LSVD — Ранг доходности на риск
OAKM
LSVD
Сравнение OAKM c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKM | LSVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.89 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 20.19 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKM и LSVD
Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKM | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -19.30% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -8.07% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.44% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.95% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKM и LSVD
Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеют волатильность 4.07% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKM | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.10% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.40% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 13.49% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.31% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.31% | -1.04% |
Сравнение комиссий OAKM и LSVD
OAKM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKM и LSVD
Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности LSVD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.27% | 0.32% | 0.00% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.62% | 0.67% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
OAKM and LSVD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSVD has higher volatility (4.10%) compared to OAKM (4.07%). In terms of maximum drawdown, OAKM dropped -15.24% vs LSVD's -19.30%.
On 1-year performance, LSVD leads with 39.31% vs 20.77% for OAKM. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 39.31% return vs 20.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for OAKM.
OAKM has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.27% for LSVD.
They also come from different issuers: Oakmark and LSV. Their fees differ too: 0.59% for OAKM and 0.40% for LSVD.
LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKM и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор