Сравнение OAKMX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.81% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 5.10% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.23% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.47%
FGINX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и FGINX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
OAKMX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
OAKMX
FGINX
Сравнение OAKMX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.88 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.52 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.72 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 11.58 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.88 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и FGINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и FGINX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FGINX в 10.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.81% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и FGINX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -54.80% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -7.61% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -16.21% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -37.37% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.03% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -9.74% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.72% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и FGINX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.18% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.06% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.01% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 16.20% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 14.88% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.03% | +3.39% |