Сравнение OAKM с PVAL
OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OAKM returned 13.56% vs 32.58% for PVAL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OAKM charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.
Доходность
Сравнение доходности OAKM и PVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKM показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.75%.
OAKM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVAL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKM и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | -2.01% | 21.46% | -4.83% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 11.75% | 24.13% | -5.97% |
Correlation
The correlation between OAKM and PVAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between OAKM and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKM vs. PVAL — Ранг доходности на риск
OAKM
PVAL
Сравнение OAKM c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKM | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.53 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 17.33 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKM | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.04 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.07 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок OAKM и PVAL
Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и PVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKM | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -16.64% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.22% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.16% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.02% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.89% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKM и PVAL
Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что OAKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKM | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.30% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.19% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 10.78% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.26% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.24% | +1.27% |
Сравнение комиссий OAKM и PVAL
OAKM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKM и PVAL
Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PVAL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.68% | 0.67% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
OAKM and PVAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKM has higher volatility (3.09%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, OAKM dropped -15.24% vs PVAL's -16.64%.
On 1-year performance, PVAL leads with 32.58% vs 13.56% for OAKM. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PVAL has performed better with a 32.58% return vs 13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for OAKM.
PVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.68% for OAKM.
They also come from different issuers: Oakmark and Putnam. Their fees differ too: 0.59% for OAKM and 0.55% for PVAL.
PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKM и PVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор