PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKM с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKM с OAKMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both Large Cap Value Equities funds from Oakmark. Over the past year, OAKM returned 16.15% vs 12.18% for OAKMX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. OAKM charges 0.59%/yr vs 0.91%/yr for OAKMX.

Доходность

Сравнение доходности OAKM и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -0.67%.

OAKM

1 день
1.91%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OAKMX

1 день
1.67%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.25%
1 год
12.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.43%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKM и OAKMX

2026 (YTD)20252024
OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF		-0.14%21.46%-4.83%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-0.67%14.13%-4.54%

Correlation

The correlation between OAKM and OAKMX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.98

The correlation between OAKM and OAKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с OAKM:
OAKM с PRXVOAKM с LSVDOAKM с MFVLOAKM с PJFVOAKM с VTVOAKM с DHLXOAKM с PWV
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с SWPPXOAKMX с NEFOXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX

Доходность на риск

OAKM vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKM
Ранг доходности на риск OAKM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKM c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMOAKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.93

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.41

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.75

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

4.45

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKM vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKM на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKM и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMOAKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.09

Просадки

Сравнение просадок OAKM и OAKMX

Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и OAKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKMOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-56.19%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.98%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.21%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.39%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.74%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKM и OAKMX

Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеют волатильность 3.63% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKMOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.62%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.58%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

13.16%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

18.31%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

20.40%

-3.85%

Сравнение комиссий OAKM и OAKMX

OAKM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKM и OAKMX

Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности OAKMX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF		0.67%0.67%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.92%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, OAKM and OAKMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OAKM has higher volatility (3.63%) compared to OAKMX (3.62%). In terms of maximum drawdown, OAKM dropped -15.24% vs OAKMX's -56.19%.

OAKM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKM и OAKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор