PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OAKM с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OAKM и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKM показывает доходность 8.15%, а OAKMX немного ниже – 7.92%.


OAKM

1 день
0.16%
1 месяц
5.03%
6 месяцев
6.16%
С начала года
8.15%
1 год
20.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
14.03%

OAKMX

1 день
0.71%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
6.31%
С начала года
7.92%
1 год
17.40%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.94%
Всё время*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.33M$5.36M$5.80M
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам OAKM и OAKMX


2026 (YTD)20252024
OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF
8.15%21.46%-5.20%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
7.92%14.13%-4.96%

Correlation

The correlation between OAKM and OAKMX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.98

The correlation between OAKM and OAKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oakmark U.S. Large Cap ETF

Oakmark Fund Investor Class

Доходность на риск

OAKM vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

OAKM
Ранг доходности на риск OAKM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKM: 5555
Ранг коэф-та Мартина

OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OAKM c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OAKMOAKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.50

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

6.22

+1.10

OAKM vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKM на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKMX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKM и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAKM и OAKMX

Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и OAKMX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OAKMOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-56.19%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.98%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-6.37%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.80%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKM и OAKMX

Текущая волатильность для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) составляет 4.07%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что OAKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OAKMOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.31%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.82%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

13.38%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

18.25%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

20.32%

-4.05%

Сравнение комиссий OAKM и OAKMX

OAKM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OAKMX в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKM и OAKMX

Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности OAKMX в 0.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF
0.62%0.67%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
0.85%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, OAKM and OAKMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OAKMX has higher volatility (4.31%) compared to OAKM (4.07%). In terms of maximum drawdown, OAKM dropped -15.24% vs OAKMX's -56.19%.

OAKM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKM и OAKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор