Сравнение OAKM с OAKMX
OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both Large Cap Value Equities funds from Oakmark. Both are actively managed. Over the past year, OAKM returned 20.77% vs 17.40% for OAKMX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. OAKM charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for OAKMX.
Доходность
Сравнение доходности OAKM и OAKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKM показывает доходность 8.15%, а OAKMX немного ниже – 7.92%.
OAKM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.03%
OAKMX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 7.92%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.94%
- Всё время*
- 12.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.33M | $5.36M | $5.80M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OAKM и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 8.15% | 21.46% | -5.20% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 7.92% | 14.13% | -4.96% |
Correlation
The correlation between OAKM and OAKMX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between OAKM and OAKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKM vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
OAKM
OAKMX
Сравнение OAKM c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKM | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.50 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.22 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKM и OAKMX
Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и OAKMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKM | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -56.19% | +40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -6.98% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -6.37% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.80% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKM и OAKMX
Текущая волатильность для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) составляет 4.07%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что OAKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKM | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.31% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.82% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 13.38% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.25% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 20.32% | -4.05% |
Сравнение комиссий OAKM и OAKMX
OAKM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OAKMX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKM и OAKMX
Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности OAKMX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.62% | 0.67% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.85% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, OAKM and OAKMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OAKMX has higher volatility (4.31%) compared to OAKM (4.07%). In terms of maximum drawdown, OAKM dropped -15.24% vs OAKMX's -56.19%.
OAKM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKM и OAKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор