PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OAKM с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OAKM и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.


OAKM

1 день
1.91%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKM и HGER


2026 (YTD)20252024
OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF
-0.14%21.46%-4.83%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
27.03%20.08%1.44%

Correlation

The correlation between OAKM and HGER is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oakmark U.S. Large Cap ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

OAKM vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OAKM
Ранг доходности на риск OAKM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKM: 3838
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKM c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OAKMHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.90

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

16.29

-10.45

OAKM vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKM на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKM и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OAKMHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.35

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.89

-0.28

Просадки

Сравнение просадок OAKM и HGER

Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OAKMHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-23.31%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.09%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-5.80%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-7.65%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.43%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKM и HGER

Текущая волатильность для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) составляет 3.63%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что OAKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OAKMHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.06%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

14.55%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

16.90%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.61%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.61%

-1.06%

Сравнение комиссий OAKM и HGER

OAKM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKM и HGER

Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности HGER в 5.58%


ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF
0.67%0.67%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OAKM and HGER have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to OAKM (3.63%). In terms of maximum drawdown, OAKM dropped -15.24% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 39.42% vs 16.15% for OAKM. On fees, OAKM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OAKM has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 39.42% return vs 16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OAKM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.67% for OAKM.

OAKM is categorized as Large Cap Value Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Oakmark and Harbor. Their fees differ too: 0.59% for OAKM and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKM и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор