Сравнение OAKLX с TILVX

С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKLX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции TILVX немного отстают с 10.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OAKLX и TILVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TILVX в 5.80%

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и TILVX.

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.