Сравнение OAKLX с OEGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OEGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и OEGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.37% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.37% соответственно.
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
OEGYX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OEGYX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.
Доходность на риск
OAKLX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск
OAKLX
OEGYX
Сравнение OAKLX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | OEGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.16 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.65 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.24 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 8.66 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.16 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OEGYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OEGYX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OEGYX в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 6.94% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OEGYX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OEGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -53.44% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -10.14% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -39.25% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -39.25% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -4.47% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -12.57% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.33% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OEGYX
Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.77%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 9.99% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 16.65% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 23.95% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.00% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 21.89% | -0.32% |