PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с OANCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с OANCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Bond Fund (OANCX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и OANCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и OANCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%31.05%
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у OANCX с доходностью 0.02%.

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%

OANCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Oakmark Bond Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAKEXOANCX с OAYMXOANCX с OAKBX

Сравнение комиссий OAKLX и OANCX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OANCX в 0.52%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OAKLX vs. OANCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c OANCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXOANCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.36

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.93

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.01

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

7.17

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. OANCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа OANCX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и OANCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXOANCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.36

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между OAKLX и OANCX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и OANCX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OANCX в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и OANCX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OANCX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OANCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXOANCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-15.58%

-45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-2.80%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-15.58%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-1.79%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.80%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

0.78%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и OANCX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Oakmark Bond Fund (OANCX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXOANCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

1.50%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

2.48%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

4.07%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

4.98%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

4.70%

+16.88%