PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKIX
Oakmark International Fund		-6.43%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.16%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

OAKIX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.66%
1 год
14.75%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.21%
10 лет*
6.61%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с EISIXOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с BROIXOAKIX с SPY
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий OAKIX и SIMYX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

OAKIX
Oakmark International Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

OAKIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.97

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.57

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.79

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

10.56

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.97

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между OAKIX и SIMYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и SIMYX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKIX
Oakmark International Fund		1.97%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и SIMYX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-32.14%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-8.55%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-25.06%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-5.81%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-6.14%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.26%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и SIMYX

Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.00%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

7.43%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.61%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

11.33%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

12.25%

+9.09%