PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKIX с PZRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKIX
Oakmark International Fund		-5.63%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.73%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 10.15% соответственно.

OAKIX

1 день
0.85%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-2.38%
1 год
15.52%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.70%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с EISIXOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с BROIXOAKIX с SPY
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий OAKIX и PZRIX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

OAKIX
Oakmark International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

OAKIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.67

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.39

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.09

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

14.29

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.67

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между OAKIX и PZRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и PZRIX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKIX
Oakmark International Fund		1.95%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и PZRIX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-43.53%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-10.68%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-30.85%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

-43.53%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-5.20%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-9.00%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.45%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и PZRIX

Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.45%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.92%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

14.17%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

15.85%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

17.02%

+4.32%