Сравнение OAKIX с OAZMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и OAZMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и OAZMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 0.27% |
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.39% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у OAZMX с доходностью -2.39%.
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
OAZMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и OAZMX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OAZMX в 0.62%.
Доходность на риск
OAKIX vs. OAZMX — Ранг доходности на риск
OAKIX
OAZMX
Сравнение OAKIX c OAZMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | OAZMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 3.37 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и OAZMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и OAZMX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности OAZMX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.23% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и OAZMX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки OAZMX в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и OAZMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -23.54% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.46% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -23.54% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -4.90% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -4.78% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.37% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и OAZMX
Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAZMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.21% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.35% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 18.78% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.34% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.39% | +2.95% |