Сравнение OAKIX с OAKWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и OAKWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и OAKWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у OAKWX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям OAKWX по среднегодовой доходности: 6.61% против 8.41% соответственно.
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и OAKWX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии OAKWX в 1.10%.
Доходность на риск
OAKIX vs. OAKWX — Ранг доходности на риск
OAKIX
OAKWX
Сравнение OAKIX c OAKWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | OAKWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.14 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.31 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.16 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 0.58 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.14 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и OAKWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и OAKWX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности OAKWX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и OAKWX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки OAKWX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и OAKWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -54.43% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -14.26% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -32.79% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -42.07% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -12.38% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -9.45% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.02% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и OAKWX
Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Oakmark Global Select Fund (OAKWX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.73% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 9.32% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 15.86% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.91% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 19.15% | +2.19% |