PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKIX с JFEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKIX с JFEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKIX (Oakmark International Fund) and JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, OAKIX returned 7.24%/yr vs 10.19%/yr for JFEAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OAKIX charges 1.04%/yr vs 1.00%/yr for JFEAX.

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и JFEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у JFEAX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям JFEAX по среднегодовой доходности: 7.24% против 10.19% соответственно.

OAKIX

1 день
-1.51%
1 месяц
1.56%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.70%
1 год
11.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
2.98%
10 лет*
7.24%

JFEAX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.93%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.82%
3 года*
25.52%
5 лет*
13.85%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKIX и JFEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKIX
Oakmark International Fund		0.15%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.73%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		8.93%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%

Correlation

The correlation between OAKIX and JFEAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2001 г.

0.86

The correlation between OAKIX and JFEAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с GSINXOAKIX с EISIXOAKIX с ALTFXOAKIX с BROIXOAKIX с FCNTX
Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FFEMJFEAX с FKRCXJFEAX с FSPGXJFEAX с AVDEJFEAX с FSPTX

Доходность на риск

OAKIX vs. JFEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c JFEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKIXJFEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.24

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.06

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.82

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

10.50

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKIX vs. JFEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа JFEAX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и JFEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKIXJFEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.24

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.86

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и JFEAX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, примерно равная максимальной просадке JFEAX в -62.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и JFEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKIXJFEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-62.44%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.02%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-13.64%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-27.71%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

-48.74%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.32%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-14.89%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.95%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и JFEAX

Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKIXJFEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.91%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.18%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

13.93%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

16.18%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

17.99%

+3.36%

Сравнение комиссий OAKIX и JFEAX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JFEAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и JFEAX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности JFEAX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.53%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
OAKIX
Oakmark International Fund		1.84%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%

Часто задаваемые вопросы

OAKIX and JFEAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKIX has higher volatility (4.62%) compared to JFEAX (3.91%). In terms of maximum drawdown, OAKIX dropped -65.18% vs JFEAX's -62.44%.

JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKIX и JFEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор