Сравнение OAKIX с JFEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и JFEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и JFEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 4.69% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у JFEAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям JFEAX по среднегодовой доходности: 6.61% против 10.07% соответственно.
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
JFEAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и JFEAX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JFEAX в 1.00%.
Доходность на риск
OAKIX vs. JFEAX — Ранг доходности на риск
OAKIX
JFEAX
Сравнение OAKIX c JFEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | JFEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.27 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.81 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.10 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 12.10 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | JFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.27 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.91 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и JFEAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и JFEAX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности JFEAX в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.64% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и JFEAX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, примерно равная максимальной просадке JFEAX в -62.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и JFEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | JFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -62.44% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.38% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -27.71% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -48.74% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -7.08% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -14.97% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.92% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и JFEAX
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 6.52%, в то время как у JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | JFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.16% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.59% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 16.33% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.13% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.01% | +3.33% |