Сравнение OAKIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.61% против 7.22% соответственно.
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и IVFIX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
OAKIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
OAKIX
IVFIX
Сравнение OAKIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.12 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.75 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.40 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 18.54 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.12 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.84 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и IVFIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и IVFIX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и IVFIX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -51.49% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -8.47% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -21.29% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -33.46% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -5.22% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -11.69% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.01% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и IVFIX
Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.59% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 8.19% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 14.67% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 12.97% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 14.74% | +6.60% |