Сравнение OAKIX с GTMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKIX и GTMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OAKIX Oakmark International Fund	-5.63%	32.40%	-4.60%	18.86%	-15.72%	9.04%	4.92%	24.24%	-23.41%	29.73%
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund	9.33%	46.17%	1.54%	14.96%	-10.13%	10.71%	7.50%	23.35%	-21.23%	28.45%

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.96% соответственно.

OAKIX

1 день: 0.85%

1 месяц: -4.31%

С начала года: -5.63%

6 месяцев: -2.38%

1 год: 15.52%

3 года*: 7.54%

5 лет*: 3.38%

10 лет*: 6.70%

GTMIX

1 день: 0.84%

1 месяц: -0.22%

С начала года: 9.33%

6 месяцев: 19.24%

1 год: 42.27%

3 года*: 20.60%

5 лет*: 11.48%

10 лет*: 9.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Oakmark International Fund

Название символа

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с OAKIX:

OAKIX с INDEX OAKIX с VXUS OAKIX с EISIX OAKIX с GSINX OAKIX с ALTFX OAKIX с BROIX OAKIX с SPY

Часто сравнивают с GTMIX:

GTMIX с TRERX GTMIX с AWPAX GTMIX с SWISX GTMIX с ANDIX GTMIX с GOGIX GTMIX с VIAAX GTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий OAKIX и GTMIX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

OAKIX

Oakmark International Fund

GTMIX

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

OAKIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OAKIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OAKIX	GTMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	2.74	-1.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.34	3.48	-2.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.53	-0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.10	3.77	-2.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.11	17.74	-13.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OAKIX	GTMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	2.74	-1.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.77	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	0.62	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.40	+0.01

Корреляция

Корреляция между OAKIX и GTMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и GTMIX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GTMIX в 20.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OAKIX Oakmark International Fund	1.95%	1.84%	2.46%	1.85%	2.97%	1.23%	0.33%	1.81%	7.15%	3.04%	1.48%	5.06%
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund	20.52%	22.43%	5.94%	0.36%	5.44%	16.55%	2.25%	4.13%	7.25%	2.96%	4.05%	3.26%

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и GTMIX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OAKIX	GTMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.18%	-58.31%	-6.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.35%	-9.02%	-5.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.00%	-28.81%	-9.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.05%	-40.32%	-12.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.89%	-3.71%	-7.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.74%	-12.75%	+1.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.85%	2.39%	+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и GTMIX

Oakmark International Fund (OAKIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеют волатильность 5.73% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OAKIX	GTMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.73%	5.48%	+0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.49%	9.58%	+0.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.57%	15.53%	+2.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.07%	14.90%	+4.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.34%	16.06%	+5.28%

Сравнение OAKIX с GTMIX

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и GTMIX

Сравнение доходности по годам OAKIX и GTMIX

Доходность по периодам

OAKIX

GTMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OAKIX и GTMIX

Доходность на риск

OAKIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

OAKIX

GTMIX

Сравнение OAKIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OAKIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и GTMIX

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и GTMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и GTMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)