PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKIX (Oakmark International Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Oakmark, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, OAKIX returned 7.24%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.24% против 13.19% соответственно.

OAKIX

1 день
-1.51%
1 месяц
1.56%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.70%
1 год
11.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
2.98%
10 лет*
7.24%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKIX
Oakmark International Fund		0.15%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between OAKIX and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.39

The correlation between OAKIX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с EISIXOAKIX с BROIXOAKIX с FCNTX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OAKIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.01

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.09

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.01

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

-0.03

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.01

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и BRK-B

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-53.86%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-9.42%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-14.95%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-26.58%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

-29.57%

-23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-9.57%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-11.07%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.47%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и BRK-B

Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.08%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.87%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

14.39%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.13%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

19.43%

+1.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и BRK-B

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKIX
Oakmark International Fund		1.84%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%

Часто задаваемые вопросы

OAKIX and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKIX has higher volatility (4.62%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, OAKIX dropped -65.18% vs BRK-B's -53.86%.

OAKIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор