Сравнение OAKGX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 0.34% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.52% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
UCEQX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и UCEQX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
OAKGX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
OAKGX
UCEQX
Сравнение OAKGX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.44 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.06 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.06 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 9.90 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.44 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и UCEQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и UCEQX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности UCEQX в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.06% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и UCEQX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -35.33% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.96% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -25.24% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -35.33% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -5.28% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -4.92% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.45% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и UCEQX
Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.77% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.71% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 16.64% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 15.22% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 16.46% | +4.20% |