PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с OANCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKGX с OANCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKGX (Oakmark Global Fund) and OANCX (Oakmark Bond Fund) are both mutual funds - OAKGX is a Global Equities fund managed by Oakmark, while OANCX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Oakmark. Over the past 5 years, OAKGX returned 5.86%/yr vs 0.97%/yr for OANCX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. OAKGX charges 1.11%/yr vs 0.52%/yr for OANCX.

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и OANCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у OANCX с доходностью 0.67%.

OAKGX

1 день
0.95%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.06%
1 год
15.67%
3 года*
10.58%
5 лет*
5.86%
10 лет*
10.10%

OANCX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.76%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKGX и OANCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAKGX
Oakmark Global Fund		2.81%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%38.29%
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.67%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%

Correlation

The correlation between OAKGX and OANCX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.22

The correlation between OAKGX and OANCX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Oakmark Bond Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с VHGEXOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с CGDG
Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с OAZMXOANCX с OAYMXOANCX с OAKMXOANCX с VCSHOANCX с OAKEX

Доходность на риск

OAKGX vs. OANCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c OANCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXOANCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.59

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.36

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.25

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

6.88

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. OANCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OANCX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и OANCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXOANCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.12

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и OANCX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки OANCX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и OANCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKGXOANCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-15.58%

-44.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-2.52%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-5.50%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-15.58%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.14%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.70%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.82%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и OANCX

Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Oakmark Bond Fund (OANCX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKGXOANCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.21%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

2.58%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

3.60%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

5.02%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

4.67%

+15.98%

Сравнение комиссий OAKGX и OANCX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OANCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и OANCX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности OANCX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.08%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.86%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAKGX and OANCX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKGX has higher volatility (3.31%) compared to OANCX (1.21%). In terms of maximum drawdown, OAKGX dropped -60.43% vs OANCX's -15.58%.

OANCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKGX и OANCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор