PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с OANCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с OANCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Bond Fund (OANCX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и OANCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и OANCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%38.29%
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у OANCX с доходностью 0.02%.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

OANCX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Oakmark Bond Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAYMXOANCX с OAKEXOANCX с OAKBX

Сравнение комиссий OAKGX и OANCX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OANCX в 0.52%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OAKGX vs. OANCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c OANCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXOANCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.27

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.81

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.97

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

6.95

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. OANCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа OANCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и OANCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXOANCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.27

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между OAKGX и OANCX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и OANCX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OANCX в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и OANCX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки OANCX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и OANCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXOANCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-15.58%

-44.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-2.80%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-15.58%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-1.79%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-4.80%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.79%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и OANCX

Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Oakmark Bond Fund (OANCX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXOANCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

1.50%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

2.48%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

4.07%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

4.98%

+13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

4.69%

+15.97%