PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с ARTHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		4.78%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.91% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

ARTHX

1 день
3.30%
1 месяц
-3.18%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.92%
1 год
40.97%
3 года*
23.88%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий OAKGX и ARTHX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
OAKGX
Oakmark Global Fund

Доходность на риск

OAKGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.52

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.23

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.95

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

16.55

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.52

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между OAKGX и ARTHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и ARTHX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ARTHX в 22.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		22.32%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и ARTHX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-37.42%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.16%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-37.42%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-37.42%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-6.16%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-7.19%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.46%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и ARTHX

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.91%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.84%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.45%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.59%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

17.53%

+3.13%