Сравнение OAKEX с LZISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и LZISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и LZISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 5.19% | 35.95% | -3.68% | 11.59% | -26.34% | 12.36% | 13.45% | 25.49% | -24.90% | 36.67% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции OAKEX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 7.23% против 5.94% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
LZISX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 36.48%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и LZISX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии LZISX в 1.14%.
Доходность на риск
OAKEX vs. LZISX — Ранг доходности на риск
OAKEX
LZISX
Сравнение OAKEX c LZISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | LZISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.93 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.45 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.89 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 11.49 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.93 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и LZISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и LZISX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности LZISX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 1.82% | 1.91% | 1.89% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.10% | 4.62% | 0.00% | 2.96% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и LZISX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и LZISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -65.43% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -12.10% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -42.01% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -44.80% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -8.31% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -14.85% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.05% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и LZISX
Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 6.45%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 8.93% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 15.31% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 19.12% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 17.24% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.87% | +1.73% |