PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции OAKEX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 7.23% против 5.40% соответственно.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX

Сравнение комиссий OAKEX и HLMSX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund

Доходность на риск

OAKEX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.67

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.96

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.72

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

1.83

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLMSX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.08

Корреляция

Корреляция между OAKEX и HLMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и HLMSX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и HLMSX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-60.77%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-10.59%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-38.22%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-38.22%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-17.42%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-13.24%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.19%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и HLMSX

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.45%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

8.63%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

13.41%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

14.94%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

14.88%

+3.72%