PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с CVISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с CVISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и CVISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и CVISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		6.25%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%18.55%-21.34%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям CVISX по среднегодовой доходности: 7.23% против 11.01% соответственно.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

CVISX

1 день
2.06%
1 месяц
-8.16%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.78%
1 год
37.67%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Causeway International Small Cap Fund

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ
Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с FTHNXCVISX с DRGTXCVISX с BISAXCVISX с TIBIXCVISX с CEMIX

Сравнение комиссий OAKEX и CVISX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии CVISX в 1.35%.

CVISX
Causeway International Small Cap Fund
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund

Доходность на риск

OAKEX vs. CVISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c CVISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXCVISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.50

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.03

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.21

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

11.26

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. CVISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CVISX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и CVISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXCVISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.50

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Корреляция

Корреляция между OAKEX и CVISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и CVISX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности CVISX в 15.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		15.59%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и CVISX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и CVISX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXCVISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-48.50%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-10.77%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-25.20%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-48.50%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-8.93%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-8.99%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.07%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и CVISX

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 6.45%, в то время как у Causeway International Small Cap Fund (CVISX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXCVISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.94%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.14%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.44%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.03%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

16.76%

+1.84%