Сравнение OAKBX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.09% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.26% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.76%
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и TIBIX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
OAKBX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
OAKBX
TIBIX
Сравнение OAKBX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 3.64 | -3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 4.62 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.80 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.60 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 22.49 | -19.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 3.64 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.42 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и TIBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и TIBIX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и TIBIX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -48.88% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.45% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -20.79% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -34.85% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.72% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.00% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.75% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и TIBIX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.15% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 6.59% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 10.84% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 11.11% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 13.48% | -0.43% |