Сравнение OAKBX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.09% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 2.04% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKBX имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции PMAIX немного отстают с 8.58%.
OAKBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.76%
PMAIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и PMAIX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
OAKBX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
OAKBX
PMAIX
Сравнение OAKBX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.52 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.19 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.54 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.58 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 11.93 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.52 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.14 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и PMAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и PMAIX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PMAIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.75% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и PMAIX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -24.12% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -5.23% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -13.97% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -24.12% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.44% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.69% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.53% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и PMAIX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.14% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 4.20% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 7.22% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 7.21% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 7.58% | +5.47% |