Сравнение OAKBX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.09% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.50% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.76%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и NWQIX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
OAKBX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
OAKBX
NWQIX
Сравнение OAKBX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.69 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.72 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.59 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.30 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 13.39 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.69 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и NWQIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и NWQIX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и NWQIX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -23.89% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -3.75% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -17.75% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -23.89% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.82% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.03% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.92% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и NWQIX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.97% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 2.98% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 4.54% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 5.66% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.32% | +6.73% |