PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с FYMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.09%11.05%8.73%17.39%-11.99%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-1.18%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -1.18%.

OAKBX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.98%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.76%

FYMIX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.16%
1 год
17.89%
3 года*
12.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий OAKBX и FYMIX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

OAKBX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.37

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.97

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.10

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

8.44

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FYMIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.37

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.36

Корреляция

Корреляция между OAKBX и FYMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и FYMIX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FYMIX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.73%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и FYMIX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-22.70%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.80%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.65%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.83%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.23%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и FYMIX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.15%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.39%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

8.44%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

13.41%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

12.72%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

12.72%

+0.33%