PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAEM с STXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. OAEM is actively managed, while STXE is passively managed. Over the past 3 years, OAEM returned 21.00%/yr vs 29.23%/yr for STXE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OAEM charges 1.25%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности OAEM и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 34.79%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 45.45%.

OAEM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.17%
С начала года
34.79%
6 месяцев
42.39%
1 год
59.66%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAEM и STXE

2026 (YTD)202520242023
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		34.79%26.67%0.43%6.57%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between OAEM and STXE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.84

The correlation between OAEM and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAEM и STXE

Секторы
OAEM
STXE

Технологии

41.6%
47.7%

Промышленность

15.7%
5.9%

Финансовые услуги

15.3%
22.5%

Сырьевые материалы

7.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.2%

Энергетика

2.7%
3.9%

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

OAEM
41.6%
STXE
47.7%

Промышленность

OAEM
15.7%
STXE
5.9%

Финансовые услуги

OAEM
15.3%
STXE
22.5%

Сырьевые материалы

OAEM
7.9%
STXE
7.1%

Потребительский циклический сектор

OAEM
6.0%
STXE
4.0%

Коммунальные услуги

OAEM
4.8%
STXE
2.0%

Потребительский защитный сектор

OAEM
3.3%
STXE
2.2%

Коммуникационные услуги

OAEM
2.8%
STXE
3.2%

Энергетика

OAEM
2.7%
STXE
3.9%

Здравоохранение

OAEM

-

STXE
1.1%

Недвижимость

OAEM

-

STXE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с DIEMOAEM с CGNG
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK

Доходность на риск

OAEM vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.51

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.29

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.62

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.55

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

22.72

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.51

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.54

-0.43

Просадки

Сравнение просадок OAEM и STXE

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAEMSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-18.92%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-14.51%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-18.92%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.24%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.71%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.54%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и STXE

Текущая волатильность для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) составляет 8.05%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что OAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAEMSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

10.42%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

20.86%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

22.99%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

17.69%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

17.69%

+1.86%

Сравнение комиссий OAEM и STXE

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и STXE

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности STXE в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAEM and STXE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to OAEM (8.05%). In terms of maximum drawdown, OAEM dropped -17.05% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.23% vs 21.00% for OAEM. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, OAEM has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.23% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

STXE has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.57% for OAEM.

They also come from different issuers: Oneascent and Strive. Their fees differ too: 1.25% for OAEM and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAEM и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор