PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAEM с STXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

OAEM и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OAEM и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAEM и STXE

2026 (YTD)202520242023
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.43%6.57%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAEM показывает доходность 11.76%, а STXE немного ниже – 11.39%.

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DEHPOAEM с DFEMOAEM с DIEMOAEM с CGNG
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX

Сравнение комиссий OAEM и STXE

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

OAEM vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.33

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.01

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.46

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

14.57

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.13

-0.26

Корреляция

Корреляция между OAEM и STXE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и STXE

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности STXE в 2.41%

TTM2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAEM и STXE

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

OAEMSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-18.92%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-14.51%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-9.44%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.81%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.44%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и STXE

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеют волатильность 12.12% и 11.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAEMSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

11.84%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

17.45%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

21.38%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

16.39%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

16.39%

+2.62%