Сравнение OAEM с HEEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).
OAEM и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OAEM и HEEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAEM и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 11.76% | 26.67% | 0.43% | 17.97% | 1.97% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 6.27% | 34.02% | 12.59% | 10.14% | -1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OAEM показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 6.27%.
OAEM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAEM и HEEM
OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.
Доходность на риск
OAEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск
OAEM
HEEM
Сравнение OAEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAEM | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.11 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.77 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.25 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 12.65 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAEM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.40 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между OAEM и HEEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAEM и HEEM
Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности HEEM в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.69% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.74% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок OAEM и HEEM
Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и HEEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAEM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -33.53% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.40% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -7.59% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -11.28% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.93% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAEM и HEEM
OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAEM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 7.65% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 13.24% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 17.52% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.54% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.75% | +1.26% |