PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAEM с DFSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE).

OAEM и DFSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OAEM и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAEM и DFSE

2026 (YTD)2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		10.06%26.67%0.43%17.97%9.01%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		3.13%28.22%6.90%14.66%11.62%

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 3.13%.

OAEM

1 день
4.31%
1 месяц
-10.94%
С начала года
10.06%
6 месяцев
18.04%
1 год
41.48%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.13%
6 месяцев
4.22%
1 год
29.11%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DIEMOAEM с DEHPOAEM с DFEMOAEM с EMSF
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM

Сравнение комиссий OAEM и DFSE

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFSE в 0.41%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

OAEM vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMDFSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.52

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.09

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.32

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.06

8.59

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.12

-0.28

Корреляция

Корреляция между OAEM и DFSE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и DFSE

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DFSE в 2.16%

TTM2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.70%0.77%0.91%1.63%0.04%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.16%2.26%2.06%2.06%0.36%

Просадки

Сравнение просадок OAEM и DFSE

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и DFSE.

Загрузка...

Показатели просадок

OAEMDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-19.77%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.88%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-9.28%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.08%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.47%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и DFSE

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAEMDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

8.84%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

13.93%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

19.20%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.09%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.09%

+1.91%