Сравнение O с XLRE
O (Realty Income Corporation) is a stock, while XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) is REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 7.15%/yr for XLRE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности O и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: O показывает доходность 13.70%, а XLRE немного ниже – 13.17%. За последние 10 лет акции O уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.15% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам O и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Correlation
The correlation between O and XLRE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between O and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. XLRE — Ранг доходности на риск
O
XLRE
Сравнение O c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.69 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и XLRE
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -38.83% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.33% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -16.74% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -34.12% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -38.83% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | 0.00% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -9.58% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.03% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и XLRE
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.81% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 10.20% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 13.83% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.10% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 20.42% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и XLRE
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности XLRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
O and XLRE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to XLRE (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs XLRE's -38.83%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор