Сравнение O с VT
O (Realty Income Corporation) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 12.93%/yr for VT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции O уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.89% против 12.93% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
VT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам O и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.06% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between O and VT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between O and VT has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. VT — Ранг доходности на риск
O
VT
Сравнение O c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.68 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 11.67 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и VT
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -50.27% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.67% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -16.51% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -26.38% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -34.24% | -14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -1.92% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -7.01% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.22% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и VT
Realty Income Corporation (O) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.29% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.26% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 11.01% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 13.38% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.15% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 17.27% | +8.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и VT
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VT в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.61% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
O and VT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор