Сравнение O с RIO.L
O (Realty Income Corporation) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 22.04%/yr for RIO.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и RIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции O уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 4.43% против 22.04% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
RIO.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 42.87%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам O и RIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 29.22% | 44.94% | -14.82% | 12.61% | 17.90% | -0.65% | 34.36% | 33.42% | -5.37% | 43.93% |
Correlation
The correlation between O and RIO.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
RIO.L:
£13.15
O:
51.10
RIO.L:
5.78
O:
6.91
RIO.L:
1.12
O:
$5.92B
RIO.L:
£111.44B
O:
$3.89B
RIO.L:
£45.93B
O:
$3.93B
RIO.L:
£44.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. RIO.L — Ранг доходности на риск
O
RIO.L
Сравнение O c RIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | RIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 5.25 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 19.91 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.94 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок O и RIO.L
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и RIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -88.71% | +40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -15.38% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -23.98% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -35.65% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -38.42% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -9.32% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -28.11% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.06% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и RIO.L
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 11.59% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 22.89% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 27.52% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 29.43% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 30.77% | -5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и RIO.L
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности RIO.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и RIO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и RIO.L
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
O and RIO.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и RIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор