Сравнение O с PDI
O (Realty Income Corporation) and PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while PDI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 7.55%/yr for PDI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции O уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.55% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
PDI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам O и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -0.81% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Correlation
The correlation between O and PDI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | 0.22 |
The correlation between O and PDI shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
PDI:
$3.86
O:
53.41
PDI:
4.23
O:
4.35
PDI:
0.06
O:
7.22
PDI:
3.13
O:
$5.92B
PDI:
$2.03B
O:
$3.89B
PDI:
$1.51B
O:
$3.93B
PDI:
$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. PDI — Ранг доходности на риск
O
PDI
Сравнение O c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.01 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.03 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и PDI
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -46.47% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.95% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -17.55% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -27.19% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -46.47% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -8.56% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -6.22% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.09% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и PDI
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.31% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 8.27% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 11.31% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.53% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 19.04% | +6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и PDI
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PDI в 16.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.24% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и PDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и PDI
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
PDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.
Часто задаваемые вопросы
O and PDI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to PDI (3.31%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs PDI's -46.47%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор