Сравнение O с FCPGX
O (Realty Income Corporation) is a stock, while FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) is Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, O returned 4.82%/yr vs 15.09%/yr for FCPGX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и FCPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции O уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 4.82% против 15.09% соответственно.
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
FCPGX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам O и FCPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 20.25% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
Correlation
The correlation between O and FCPGX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between O and FCPGX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. FCPGX — Ранг доходности на риск
O
FCPGX
Сравнение O c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | FCPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.93 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 11.68 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и FCPGX
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и FCPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -59.11% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -13.12% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -28.69% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -39.04% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -39.04% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | 0.00% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -10.69% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.29% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и FCPGX
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 8.77% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 17.38% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 22.13% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 23.64% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 22.92% | +2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и FCPGX
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности FCPGX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.31% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and FCPGX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPGX has higher volatility (8.77%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs FCPGX's -59.11%.
FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и FCPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор