Сравнение O с ASML.AS
O (Realty Income Corporation) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 4.43% против 34.26% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
ASML.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 61.28%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 130.51%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам O и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.28% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between O and ASML.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.13 |
The correlation between O and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
O
ASML.AS
Сравнение O c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 8.19 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 20.88 | -17.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.28 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.95 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок O и ASML.AS
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -62.08% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -16.24% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -44.77% | +18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -56.04% | +21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -56.04% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | 0.00% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -14.20% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 6.41% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и ASML.AS
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 13.70% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 31.71% | -19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 40.61% | -24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 40.20% | -21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 35.39% | -9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ASML.AS
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and ASML.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор