Сравнение NZF с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NZF и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZF и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0.35% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции NZF уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 3.84% против 9.25% соответственно.
NZF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.84%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZF и SPXX
NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
NZF vs. SPXX — Ранг доходности на риск
NZF
SPXX
Сравнение NZF c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.22 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.44 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.32 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 1.11 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.22 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.45 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NZF и SPXX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и SPXX
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.70% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок NZF и SPXX
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZF | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -52.39% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -13.00% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -18.09% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -43.99% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -9.24% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -7.51% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.75% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и SPXX
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) имеют волатильность 5.07% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZF | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.96% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.29% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 17.96% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 15.80% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 18.39% | -5.36% |