PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NZDUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NZDUSD=X с EURUSD=X

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NZDUSD=X или EURUSD=X.

Корреляция

Корреляция между NZDUSD=X и EURUSD=X составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NZDUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.56%
-5.02%
NZDUSD=X
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NZDUSD=X:

-0.07

EURUSD=X:

0.74

Коэф-т Сортино

NZDUSD=X:

-0.04

EURUSD=X:

1.22

Коэф-т Омега

NZDUSD=X:

1.00

EURUSD=X:

1.12

Коэф-т Кальмара

NZDUSD=X:

-0.02

EURUSD=X:

0.03

Коэф-т Мартина

NZDUSD=X:

-0.09

EURUSD=X:

1.61

Индекс Язвы

NZDUSD=X:

8.12%

EURUSD=X:

4.22%

Дневная вол-ть

NZDUSD=X:

9.06%

EURUSD=X:

7.41%

Макс. просадка

NZDUSD=X:

-39.67%

EURUSD=X:

-39.99%

Текущая просадка

NZDUSD=X:

-32.50%

EURUSD=X:

-28.92%

Доходность по периодам

С начала года, NZDUSD=X показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции NZDUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.25% против 0.17% соответственно.

NZDUSD=X

С начала года

5.60%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-0.52%

1 год

0.25%

5 лет

-0.36%

10 лет

-2.25%

EURUSD=X

С начала года

9.75%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

5.27%

1 год

6.27%

5 лет

1.37%

10 лет

0.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NZDUSD=X и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NZDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности NZDUSD=X, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NZDUSD=X, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZDUSD=X, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZDUSD=X, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZDUSD=X, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZDUSD=X, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NZDUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NZDUSD=X, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
NZDUSD=X: -0.14
EURUSD=X: 0.57
Коэффициент Сортино NZDUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NZDUSD=X: -0.11
EURUSD=X: 0.96
Коэффициент Омега NZDUSD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
NZDUSD=X: 0.99
EURUSD=X: 1.10
Коэффициент Кальмара NZDUSD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NZDUSD=X: -0.02
EURUSD=X: 0.02
Коэффициент Мартина NZDUSD=X, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
NZDUSD=X: -0.20
EURUSD=X: 1.01

Показатель коэффициента Шарпа NZDUSD=X на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZDUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.57
NZDUSD=X
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок NZDUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка NZDUSD=X за все время составила -39.67%, примерно равная максимальной просадке EURUSD=X в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZDUSD=X и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.50%
-28.92%
NZDUSD=X
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности NZDUSD=X и EURUSD=X

New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что NZDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
4.02%
NZDUSD=X
EURUSD=X