Сравнение NZDUSD=X с DAX
NZDUSD=X (New Zealand Dollar/US Dollar FX) is a currency, while DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index. Over the past 10 years, NZDUSD=X returned -1.92%/yr vs 9.48%/yr for DAX. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NZDUSD=X и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZDUSD=X показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции NZDUSD=X уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -1.92% против 9.48% соответственно.
NZDUSD=X
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- -1.92%
- Всё время*
- -1.00%
DAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- 7.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.82M | $2.14M | $1.98M | |
NZDUSD=X New Zealand Dollar/US Dollar FX | $80.07K | $78.56K | $85.01K |
Сравнение доходности по годам NZDUSD=X и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZDUSD=X New Zealand Dollar/US Dollar FX | 2.22% | 2.87% | -11.45% | -0.44% | -7.32% | -4.75% | 6.74% | 0.43% | -5.48% | 2.51% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 4.71% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Correlation
The correlation between NZDUSD=X and DAX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between NZDUSD=X and DAX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZDUSD=X vs. DAX — Ранг доходности на риск
NZDUSD=X
DAX
Сравнение NZDUSD=X c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZDUSD=X | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.60 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 1.84 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZDUSD=X и DAX
Максимальная просадка NZDUSD=X за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZDUSD=X и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZDUSD=X | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -45.58% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -14.82% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -16.03% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -38.92% | +15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.48% | -45.58% | +19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | -0.51% | -32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -10.42% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.80% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZDUSD=X и DAX
Текущая волатильность для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) составляет 2.26%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что NZDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZDUSD=X | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.33% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 15.38% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 17.85% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 20.45% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 20.92% | -11.32% |
Часто задаваемые вопросы
NZDUSD=X and DAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAX has higher volatility (4.33%) compared to NZDUSD=X (2.26%). In terms of maximum drawdown, NZDUSD=X dropped -39.83% vs DAX's -45.58%.
DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZDUSD=X и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор