PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NZDUSD=X с ^AFLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NZDUSD=X с ^AFLI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и S&P/ASX 50 (^AFLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NZDUSD=X или ^AFLI.

Корреляция

Корреляция между NZDUSD=X и ^AFLI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NZDUSD=X и ^AFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и S&P/ASX 50 (^AFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.56%
120.72%
NZDUSD=X
^AFLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NZDUSD=X:

-0.07

^AFLI:

0.45

Коэф-т Сортино

NZDUSD=X:

-0.04

^AFLI:

0.69

Коэф-т Омега

NZDUSD=X:

1.00

^AFLI:

1.09

Коэф-т Кальмара

NZDUSD=X:

-0.02

^AFLI:

0.45

Коэф-т Мартина

NZDUSD=X:

-0.09

^AFLI:

1.69

Индекс Язвы

NZDUSD=X:

8.12%

^AFLI:

3.65%

Дневная вол-ть

NZDUSD=X:

9.06%

^AFLI:

13.65%

Макс. просадка

NZDUSD=X:

-39.67%

^AFLI:

-51.67%

Текущая просадка

NZDUSD=X:

-32.50%

^AFLI:

-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, NZDUSD=X показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у ^AFLI с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции NZDUSD=X уступали акциям ^AFLI по среднегодовой доходности: -2.25% против 2.90% соответственно.

NZDUSD=X

С начала года

5.60%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-0.52%

1 год

0.25%

5 лет

-0.36%

10 лет

-2.25%

^AFLI

С начала года

-1.22%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-1.83%

1 год

6.68%

5 лет

8.54%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NZDUSD=X и ^AFLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NZDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности NZDUSD=X, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NZDUSD=X, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZDUSD=X, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZDUSD=X, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZDUSD=X, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZDUSD=X, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^AFLI
Ранг риск-скорректированной доходности ^AFLI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AFLI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AFLI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AFLI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AFLI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AFLI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NZDUSD=X c ^AFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и S&P/ASX 50 (^AFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NZDUSD=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
NZDUSD=X: -0.07
^AFLI: 0.02
Коэффициент Сортино NZDUSD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NZDUSD=X: -0.04
^AFLI: 0.14
Коэффициент Омега NZDUSD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
NZDUSD=X: 1.00
^AFLI: 1.02
Коэффициент Кальмара NZDUSD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NZDUSD=X: -0.02
^AFLI: 0.01
Коэффициент Мартина NZDUSD=X, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
NZDUSD=X: -0.09
^AFLI: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа NZDUSD=X на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^AFLI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZDUSD=X и ^AFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.02
NZDUSD=X
^AFLI

Просадки

Сравнение просадок NZDUSD=X и ^AFLI

Максимальная просадка NZDUSD=X за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки ^AFLI в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZDUSD=X и ^AFLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.50%
-17.46%
NZDUSD=X
^AFLI

Волатильность

Сравнение волатильности NZDUSD=X и ^AFLI

Текущая волатильность для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) составляет 5.24%, в то время как у S&P/ASX 50 (^AFLI) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что NZDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.24%
11.17%
NZDUSD=X
^AFLI