Сравнение NZDUSD=X с ^AFLI
NZDUSD=X (New Zealand Dollar/US Dollar FX) is a currency, while ^AFLI (S&P/ASX 50) is an index. Over the past 10 years, NZDUSD=X returned -1.87%/yr vs 4.07%/yr for ^AFLI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NZDUSD=X и ^AFLI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NZDUSD=X торгуется в USD, в то время как ^AFLI торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^AFLI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NZDUSD=X показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у ^AFLI с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции NZDUSD=X уступали акциям ^AFLI по среднегодовой доходности: -1.87% против 4.07% соответственно.
NZDUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- -1.87%
^AFLI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам NZDUSD=X и ^AFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZDUSD=X New Zealand Dollar/US Dollar FX | 1.47% | 2.87% | -11.45% | -0.44% | -7.32% | -4.75% | 6.74% | 0.43% | -5.48% | 2.51% |
^AFLI S&P/ASX 50 | 8.34% | 12.11% | -2.36% | 8.45% | -9.09% | 6.10% | 4.41% | 18.63% | -15.05% | 13.30% |
Correlation
The correlation between NZDUSD=X and ^AFLI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between NZDUSD=X and ^AFLI shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZDUSD=X vs. ^AFLI — Ранг доходности на риск
NZDUSD=X
^AFLI
Сравнение NZDUSD=X c ^AFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и S&P/ASX 50 (^AFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZDUSD=X | ^AFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.96 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 2.45 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZDUSD=X и ^AFLI
Максимальная просадка NZDUSD=X за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки ^AFLI в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZDUSD=X и ^AFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZDUSD=X | ^AFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -51.00% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -10.47% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -23.01% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -26.68% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.48% | -44.81% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -4.88% | -28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -14.85% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.11% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZDUSD=X и ^AFLI
Текущая волатильность для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) составляет 1.84%, в то время как у S&P/ASX 50 (^AFLI) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что NZDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZDUSD=X | ^AFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.07% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 12.63% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 15.22% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 17.51% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 18.82% | -9.19% |
Часто задаваемые вопросы
NZDUSD=X and ^AFLI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^AFLI has higher volatility (3.07%) compared to NZDUSD=X (1.84%). In terms of maximum drawdown, NZDUSD=X dropped -39.83% vs ^AFLI's -51.00%.
^AFLI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZDUSD=X и ^AFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор