Сравнение NZDUSD=X с ^AFLI
NZDUSD=X (New Zealand Dollar/US Dollar FX) is a currency, while ^AFLI (S&P/ASX 50) is an index. Over the past 10 years, NZDUSD=X returned -1.84%/yr vs 4.04%/yr for ^AFLI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NZDUSD=X и ^AFLI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NZDUSD=X торгуется в USD, в то время как ^AFLI торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^AFLI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NZDUSD=X показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у ^AFLI с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции NZDUSD=X уступали акциям ^AFLI по среднегодовой доходности: -1.84% против 4.04% соответственно.
NZDUSD=X
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- -1.84%
^AFLI
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам NZDUSD=X и ^AFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZDUSD=X New Zealand Dollar/US Dollar FX | 0.66% | 2.87% | -11.45% | -0.44% | -7.32% | -4.75% | 6.74% | 0.43% | -5.48% | 2.51% |
^AFLI S&P/ASX 50 | 6.24% | 12.11% | -2.36% | 8.45% | -9.09% | 6.10% | 4.41% | 18.63% | -15.05% | 13.30% |
Correlation
The correlation between NZDUSD=X and ^AFLI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between NZDUSD=X and ^AFLI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZDUSD=X vs. ^AFLI — Ранг доходности на риск
NZDUSD=X
^AFLI
Сравнение NZDUSD=X c ^AFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и S&P/ASX 50 (^AFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZDUSD=X | ^AFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.84 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.44 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZDUSD=X | ^AFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.58 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.04 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NZDUSD=X и ^AFLI
Максимальная просадка NZDUSD=X за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки ^AFLI в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZDUSD=X и ^AFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZDUSD=X | ^AFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -51.09% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -10.47% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -23.01% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -26.68% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.48% | -44.81% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.35% | -6.72% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.65% | -14.88% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.63% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZDUSD=X и ^AFLI
Текущая волатильность для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) составляет 3.17%, в то время как у S&P/ASX 50 (^AFLI) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что NZDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZDUSD=X | ^AFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.79% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 12.73% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 15.37% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.01% | 17.54% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.72% | 18.97% | -9.25% |
Часто задаваемые вопросы
NZDUSD=X and ^AFLI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^AFLI has higher volatility (4.79%) compared to NZDUSD=X (3.17%). In terms of maximum drawdown, NZDUSD=X dropped -39.83% vs ^AFLI's -51.09%.
^AFLI currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZDUSD=X и ^AFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор