PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZDUSD=X с ^AFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NZDUSD=X с ^AFLI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и S&P/ASX 50 (^AFLI).

Доходность

Сравнение доходности NZDUSD=X и ^AFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и S&P/ASX 50 (^AFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZDUSD=X и ^AFLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZDUSD=X
New Zealand Dollar/US Dollar FX		-0.72%2.87%-11.45%-0.44%-7.32%-4.75%6.74%0.43%-5.48%2.51%
^AFLI
S&P/ASX 50		5.81%12.11%-2.36%8.45%-9.09%6.10%4.41%18.63%-15.05%13.30%
Разные валюты инструментов

NZDUSD=X торгуется в USD, в то время как ^AFLI торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^AFLI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NZDUSD=X показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у ^AFLI с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции NZDUSD=X уступали акциям ^AFLI по среднегодовой доходности: -1.77% против 4.22% соответственно.

NZDUSD=X

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-0.53%
3 года*
-3.19%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
-1.77%

^AFLI

1 день
0.00%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.75%
6 месяцев
1.84%
1 год
17.01%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Zealand Dollar/US Dollar FX

S&P/ASX 50

Часто сравнивают с NZDUSD=X:
NZDUSD=X с EURUSD=XNZDUSD=X с AUDUSD=XNZDUSD=X с GBPUSD=XNZDUSD=X с SPY
Часто сравнивают с ^AFLI:
^AFLI с VDC^AFLI с VEA^AFLI с SPY

Доходность на риск

NZDUSD=X vs. ^AFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZDUSD=X
Ранг доходности на риск NZDUSD=X: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZDUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZDUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZDUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^AFLI
Ранг доходности на риск ^AFLI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AFLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AFLI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AFLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AFLI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AFLI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZDUSD=X c ^AFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) и S&P/ASX 50 (^AFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZDUSD=X^AFLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.93

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.36

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.61

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

5.05

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZDUSD=X vs. ^AFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZDUSD=X на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^AFLI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZDUSD=X и ^AFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZDUSD=X^AFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.93

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.15

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.22

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.03

-0.14

Корреляция

Корреляция между NZDUSD=X и ^AFLI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок NZDUSD=X и ^AFLI

Максимальная просадка NZDUSD=X за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки ^AFLI в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZDUSD=X и ^AFLI.

Загрузка...

Показатели просадок

NZDUSD=X^AFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-35.46%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.06%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-14.59%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.48%

-35.46%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.25%

-4.44%

-30.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-6.07%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.39%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NZDUSD=X и ^AFLI

Текущая волатильность для New Zealand Dollar/US Dollar FX (NZDUSD=X) составляет 3.16%, в то время как у S&P/ASX 50 (^AFLI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что NZDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NZDUSD=X^AFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.10%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

11.23%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

17.52%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.01%

17.42%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

18.97%

-9.20%